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“一家投资公司拥有两千万的股票组合，如果想运用标准普尔500指数期货合约来套期保值，请问，应该如何操作？”

如果说前面那个问题是理论的生搬硬套，那么这个问题就是需要动脑的实践计算。

让学了金融专业课的人来做或许并不困难，但对于沈婠这种根本没有接受过系统金融教育的人来说，可能连题目都读不懂。

两人一来一往，互不相让的架势让在场其他人嗅到了诡异的气息。

“沈公子今天吃错药了？”

“针对女人，不像他平时的风格啊……”

“这俩不会私底下有仇吧？”

“什么仇？”

“男未婚，女未嫁，你说什么仇？”

“啧啧……不愧是咱们g大校草，正面刚，不带怂，管你是嘉宾，还是大佬，6666……”

“这题目好像有点熟……”

“对吧！我也觉得好像在哪儿做过。”

“《金融工程》的课后练习题。”

“！”

沈婠沉凛的目光与沈让来势汹汹的眼神在半空交汇，一个冷淡，一个阴沉。

“目前指数是多少？”女人突然开口。

俗话说，外行看热闹，内行看门道。

这个问题一出，大家便知沈婠没那么简单，至少，题目她是读懂了。

沈让：“1080。”

沈婠：“股票组合的收益率月标准差呢？”

沈让心下微惊，表面却不动声色：“1．8。”

“标准普尔500指数期货收益率月标准差？”

“0．9。”

“相关系数？”

“……0．6。”

沈婠能问出这些信息，令沈让惊愕不已。

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